
При этом использовалась 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 48-дневная долгосрочная скользящая средняя. На протяжении почти всех четырех лет этот метод, использующий параметры предшествующего периода, дал всего 6.
Максимальное проседание капитала за этот период составило 17.
Как видите, показатели могут вводить в заблуждение, особенно если они оптимизированы. Да, следует отметить, что метод все же способен приносить доход. Но сможете ли вы в таких обстоятельствах продолжать торговлю? Примените тот же метод и те же параметры к другому рынку.
Следующие результаты были получены в результате применения метода к рынку швейцарского франка с 1993 по 1998 годы.
Полученные итоги несколько отличаются не только друг от друга но и от других результатов по рынку бондов. Они также отличаются и от результатов, полученных в результате оптимизации самого рынка франка. После оптимизации параметров оптимальной оказалась 19 дневная краткосрочная скользящая средняя, в то время как оптимальная долгосрочная скользящая средняя была 27-дневной.
Результаты в рамке вверху страницы были получены в результате тестирования.
Не стоит опрометчиво отвергать оптимизацию, поскольку все системы и все инструменты будут сталкиваться с аналогичными различиями между оптимизированными результатами на разных временных промежутках.
А если это так, что реально мы можем ожидать от торговых систем?
Если результаты оптимизации нереалистичны, то как мы трейдеры, сможем узнать, что нас ожидает?
Мы можем делать некоторые логические выводы, но не на основании результатов, а исходя из процесса оптимизации.
Оптимизация никогда не должна проводиться с целью установления наилучших параметров остановок, правил выхода и т. То, что принесло высокие результаты в прошлом, необязательно принесет такие же результаты в будущем.
Вероятность правильности моих слов выше вероятности, что в вас не ударит молния. Кроме того, высока вероятность, что результаты, оптимизированные для займ без проверок на оплату аренды оборудования для вечеринки одного набора данных, не будут даже приблизительно оптимальными для аналогичного набора данных в другой период времени. Например, оптимизация рынка швейцарского франка по системе пересекающихся простых скользящих средних включает 496 различных тестовых параметров.
Каждый из этих тестов дает особый набор показателей.
Не стоит делать какие-либо практические выводы, основываясь на показателях одного, пускай даже лучшего, теста.
Гораздо разумнее рассмотреть как можно большее количество тестов. Когда я оптимизирую систему, то не стремлюсь к получению самых высоких результатов. Вместо этого я пытаюсь определить, насколько устойчива рентабельность системы в ходе процесса тестирования. В рамках этого периода самые лучшие результаты были получены для 10-дневной краткосрочной скользящей средней и 34-дневной долгосрочной скользящей средней. Последующий набор показателей получен при менее удачном использовании набора параметров. Эти данные возникли при использовании 4-дневной краткосрочной скользящей средней и 25-дневной долгосрочной займ без поручителей на оплату услуг переводчика скользящей средней. Первая хорошая новость — это то, что самый лучший вариант значительно займ без поручителей на оплату услуг переводчика лучше самого худшего варианта. Иногда, быстрый кредит на оплату охранных услуг как далее вы увидите сами, лучший вариант дает 40.
Если обратить внимание на дополнительные показатели, то можно обнаружить следующие интересные цифры: Из 496 тестов 475 комбинаций позволили заработать деньги. В 196 тестах возникла возможность создать более 22.
Только 5 комбинаций находились в пределах 10 процентов от самого выгодного варианта.
Только 175 комбинаций позволили заработать займ с плохой кредитной историей для ремонта ноутбука займы без залога для покупки бытовой техники деньги в краткосрочном периоде (которые означают, что в 321 потеряны деньги). Максимальную прибыль, который удавалось получить в краткосрочном периоде, составила 9. Максимальное падение капитала из всех 496 тестов составило 19. Только 55 комбинаций допускали падение капитала менее чем на 8. В 475 из 496 комбинаций получилось заработать деньги в долгосрочном займы на карту мгновенно на покупку хобби-товаров периоде (бонды находились в долгосрочном восходящем тренде на протяжении большей части исследуемого периода). Процесс оптимизационного тестирования может вскрыть значительно больше нужной для кредиты без залогов на оплату коммунальных счетов за несколько месяцев работы информации о том, что собой представляет наилучшая комбинация параметров.
Многие системы и методы будут в реальности давать прибыль только при определенных наборах чисел, а убытки — при отклонениях, равных одному или двум стандартным отклонениям от этих параметров.
Система пересечения с использованием простых скользящих средних не является системой, безотказно создающей прибыль, но, как показано ниже, она позволяет получить некоторые вероятностные показатели, важные для прогнозирования будущих результатов.
Наилучший подход состоит в том, чтобы сравнить различные наборы тестируемых данных.
Предшествующие тесты проводились для рынка бондов в период с 1994 по 1998 годы.
Ниже приведены аналогичные сведения для периода деньги в долг онлайн для оплаты секции ребёнка с 1990 по 1994 годы. Снова были протестированы 496 комбинаций: Из 496 тестов 361 комбинация позволила заработать деньги.
Только 2 комбинации оказались в 10 процентах от самого лучшего займ без поручителей на оплату услуг переводчика варианта. В краткосрочном периоде никакая из комбинаций не создала дохода.
Максимальное падение капитала для онлайн-займ круглосуточно для оплаты ухода за пожилыми людьми всех 496 тестов составило 27. Только 48 комбинаций допускали "проседание" капитала менее чем на 8.
Два набора данных значительно отличаются друг от друга.
Во-первых, по количеству комбинаций, позволяющих реально заработать деньги. Число комбинаций, которые позволяют сделать деньги, упало на 25 процентов. Число комбинаций, которые позволяют получить, по крайней мере, половину прибыли от наилучшей комбинации, упало на 86 процентов. Число комбинаций, которые позволяют зарабатывать деньги в краткосрочном периоде, снизилось на 100 процентов. Число комбинаций, допускающих снижение на сумму, превышающую 10. Число сделок, для которых был получен фактор прибыли, равный 1,5 или выше, упал с 331 комбинации до 79.
Очевидная проблема этого метода — это проблема согласованности. Если вы будете использовать этот метод в течение восьми лет, то есть все шансы, что займ без поручителей на оплату услуг переводчика вы сумеете заработать, по крайней мере, какие-то деньги.
Шансы получить приличный доход при небольших падениях цены не слишком велики. Оптимизация покажет вам, каковы были ее параметры для тестируемого периода, но они не смогут даже приблизительно сказать вам, каковы должны быть оптимальные параметры для последующего периода торговли, когда вы действительно будете рисковать деньгами.
Предположим, мы возвращаемся к 1994 году, только что перед этим закончив тестирование системы с такими параметрами, как 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 47-дневная долгосрочная кредиты на карту для покупки билетов на концерт скользящая средняя.
Какова вероятность того, что 18 и 47 являются оптимальными параметрами для торговли в 1995 году?
Я могу сказать, что здесь шансы отнюдь не в нашу пользу (при условии, что оптимальные параметры попадают в тестируемый диапазон). Таким образом, то, что нам требуется, характеризуется большим допуском на ошибку. Есть все основания полагать, что мы не сумеем выбрать наилучшую комбинацию. Однако мы также, скорее всего, не выберем и наихудшую комбинацию.
Мы хотим, чтобы у нас были все шансы заработать деньги вне зависимости оттого, какой набор параметров будет нами выбран.
Система пересечения, использующая скользящие средние, прошла через плохой цикл, а затем вернулась в хороший.
Если бы мы начали пользоваться этой системой в 1990 году, то вероятность того, что мы заработаем больше 14.
Однако вероятность того, что мы заработаем деньги в течение последующих четырех лет, увеличилась до 74 процентов. Помимо этого, становится очевидным, что правильный набор параметров выбрать практически невозможно. Обратите внимание на следующую статистику: 1990 Лучшая комбинация была 19 и 24.
Ни одна из комбинаций не позволила заработать деньги в краткосрочном периоде.
Ни одна из комбинаций не дала возможности заработать деньги в краткосрочном периоде.
Ни одна из комбинаций не позволила заработать деньги в краткосрочном периоде. Только 14 комбинаций позволили заработать деньги в долгосрочном периоде.
Только 2 комбинации создали прибыль в краткосрочном периоде. Ни одна из комбинаций не позволила заработать деньги в краткосрочном периоде.
Ни займ без поручителей на оплату услуг переводчика одна из комбинаций не позволила заработать деньги в долгосрочном периоде. В момент займ без поручителей на оплату услуг переводчика проведения этих тестов 1998 год еще не закончился.
Поэтому все открытые сделки по состоянию на 5 октября были автоматически закрыты. Это произошло сразу после одного из беспрецедентных изменений на рынке бондов в связи с рекордными максимумами, которые начались в августе. Самые выгодные параметры ни разу не повторяются, совпадений вообще нет. Ниже приведены лучшие показатели для каждого года, а также общие показатели, полученные на протяжении восьмилетнего периода. Все комбинации позволили экспресс-займ без залогов для оплаты штрафов зарабатывать деньги в долгосрочном периоде.
Однако 40 комбинаций в долгосрочном периоде все же привели к убытку. Таким образом, вне зависимости от параметров, которые мы использовали на протяжении восьмилетнего периода, вероятность заработать деньги составила 92 процента. Оценка по лучшим параметрам за каждый год выявила наличие только 68 долгосрочных результатов величиной более 24. Вопрос состоит в том, можете ли вы, располагая этими данными, предсказать, какими будут оптимальные параметры займ без поручителей на оплату услуг переводчика для 2001 года?
Но спешим вас успокоить тем, что для вас вероятность выбрать комбинацию, которая даст прибыли более 3. Помимо этого, вероятность потерять деньги в размере, превышающем 3. Будет о чем подумать в следующий раз, когда кто-то предложит вам гипотетические результаты тестирования.
В данной главе рассказывается о новых возможностях для консультантов в области операций с торговыми счетами клиентов.
Кроме того, те, кто интересуется возможными инвестициями в определенную фирму консультантов по фьючерсной торговле, смогут узнать, какие вопросы следует задавать и что искать.