
То, что оптимально для одного ряда данных, может оказаться неоптимальным для другого набора. В этом периоде использовалась 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 48-дневная долгосрочная скользящая средняя. Если бы в период между 1994 и 1998 годами использовались оптимизированные параметры, полученные для 1993 г.
Во-первых, чистая прибыль была значительно ниже на протяжении более продолжительного периода времени, чем период, на котором производилась оптимизация.
Процент выигрышей слегка снизился, а средние потери стали гораздо выше. Представьте себе, опираясь на логику системы, что предполагается средний убыток — 800 долларов, а затем оказывается 2. При таком ходе событий кредит на короткий срок на покупку инструментов для ремонта дома было бы сложно продолжать торговлю. И, наконец, максимальное падение цены должно было бы составлять 6.
Если вы полагаете, что займ для всех для ремонта дачного дома потеряете на контракт чуть больше, чем 6.
Следующая группа результатов показывает нам те же параметры для того же рынка, но в течение другого временного периода. Этот временной период частично включает в себя первый период и частично второй период тестирования. При этом использовалась 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 48-дневная долгосрочная скользящая средняя.
На протяжении почти всех четырех лет этот метод, использующий параметры предшествующего периода, дал всего 6. Максимальное проседание капитала за этот период составило 17.
Как видите, показатели могут вводить в заблуждение, особенно если они оптимизированы.
Да, следует отметить, что метод все же способен приносить доход. Но сможете ли вы в таких обстоятельствах продолжать торговлю? Примените тот же метод и те же займ для всех для ремонта дачного дома параметры к другому рынку. Следующие результаты были получены в результате применения метода к рынку швейцарского франка с 1993 по 1998 годы. Полученные итоги несколько отличаются не только друг от друга но и от других результатов по рынку бондов.
Они также отличаются и от результатов, полученных в результате оптимизации самого рынка франка. После оптимизации параметров оптимальной оказалась 19 дневная краткосрочная скользящая средняя, в то время как оптимальная долгосрочная скользящая средняя была 27-дневной. Результаты в рамке вверху страницы были получены в результате тестирования.
Не стоит опрометчиво отвергать оптимизацию, поскольку все системы и все инструменты будут сталкиваться с аналогичными различиями между оптимизированными результатами на разных временных промежутках. А если это так, что реально мы можем ожидать от торговых систем?
Если результаты оптимизации нереалистичны, то как мы трейдеры, сможем займ без отказа для подготовки к смене работы узнать, что нас ожидает? Мы можем делать некоторые логические выводы, но не на основании результатов, а исходя из процесса оптимизации. Оптимизация никогда не должна проводиться с целью установления наилучших параметров остановок, правил выхода и т.
То, что принесло высокие результаты в прошлом, необязательно принесет такие же результаты в будущем. Вероятность правильности моих слов выше вероятности, что в вас не ударит молния.
Кроме того, высока вероятность, что результаты, оптимизированные для одного набора данных, не будут даже приблизительно оптимальными для аналогичного набора данных в другой период времени.
Например, оптимизация рынка швейцарского франка по системе пересекающихся простых скользящих средних включает 496 различных тестовых параметров. Каждый из этих тестов дает особый набор показателей. Не стоит делать какие-либо практические выводы, основываясь на показателях одного, пускай даже лучшего, теста. Гораздо разумнее рассмотреть как можно большее количество тестов.
Когда я оптимизирую систему, то не стремлюсь к получению самых высоких результатов. Вместо займ для всех для ремонта дачного дома этого я пытаюсь определить, насколько устойчива рентабельность системы в ходе процесса тестирования.
В рамках этого периода самые лучшие результаты были получены для 10-дневной кредиты на карту для помощи в переезде краткосрочной скользящей средней и 34-дневной долгосрочной скользящей средней.
Последующий набор показателей кредиты до зарплаты для заказа услуг стилиста получен при менее удачном использовании набора параметров.
Эти данные возникли при использовании 4-дневной краткосрочной скользящей средней и 25-дневной долгосрочной скользящей средней.
Первая экспресс-займы без залога на оплату ветеринарных услуг хорошая новость — это то, что самый лучший вариант значительно лучше самого худшего варианта. Иногда, как далее вы увидите сами, лучший вариант дает 40.
Если обратить внимание на дополнительные показатели, то можно обнаружить следующие интересные цифры: Из 496 займ с низкими процентами на покупку материалов для рукоделия тестов 475 комбинаций позволили заработать деньги.
В 196 тестах возникла возможность создать более 22.
Только 5 комбинаций находились в пределах 10 процентов от самого выгодного варианта. Только 175 комбинаций позволили заработать деньги в краткосрочном периоде (которые означают, что в 321 потеряны деньги). Максимальную прибыль, который удавалось получить в краткосрочном периоде, составила 9.
Максимальное падение капитала из всех 496 тестов составило 19.
Только 55 комбинаций допускали падение капитала менее чем займ с низким процентом для помощи в переезде на 8.
В займ для всех для ремонта дачного дома 475 из 496 комбинаций получилось заработать деньги в долгосрочном периоде (бонды находились в долгосрочном восходящем тренде на протяжении займ на карту на оплату коммунальных счетов за несколько месяцев большей части исследуемого периода). Процесс оптимизационного тестирования может вскрыть значительно больше нужной для работы информации о том, что собой представляет наилучшая комбинация параметров. Многие системы и методы будут в реальности давать прибыль только при определенных наборах чисел, а убытки — при отклонениях, равных одному или двум стандартным отклонениям от этих параметров.
Система пересечения с использованием простых скользящих средних не является системой, безотказно создающей прибыль, но, как показано ниже, она позволяет получить некоторые вероятностные показатели, важные для прогнозирования будущих результатов. Наилучший подход состоит в том, чтобы сравнить различные наборы тестируемых данных. Предшествующие тесты проводились для рынка бондов в период с 1994 по 1998 годы. Ниже приведены аналогичные сведения для периода с 1990 по 1994 годы. Снова были протестированы 496 комбинаций: Из 496 тестов 361 комбинация позволила заработать деньги.
Только 2 комбинации оказались в 10 процентах от самого лучшего варианта. В краткосрочном периоде никакая из комбинаций не создала займы с мгновенным переводом на оплату гостиницы во время командировки дохода. Максимальное падение капитала для всех 496 тестов составило 27. Только 48 комбинаций допускали "проседание" капитала менее чем на 8. Два набора данных значительно отличаются друг от друга. Во-первых, по количеству комбинаций, позволяющих реально заработать деньги. Число комбинаций, которые позволяют сделать деньги, упало на 25 процентов. Число комбинаций, которые позволяют получить, по займы с мгновенным переводом на оплату услуг переводчика крайней мере, половину прибыли от наилучшей комбинации, упало на 86 процентов.
Число комбинаций, которые позволяют зарабатывать деньги в краткосрочном периоде, займ для всех для ремонта дачного дома снизилось на 100 процентов.
Число комбинаций, допускающих снижение на сумму, превышающую 10.
Число сделок, для которых был получен фактор прибыли, равный 1,5 или выше, упал с 331 комбинации до 79.
Очевидная проблема этого метода — это проблема согласованности. Если вы будете использовать этот метод в течение восьми лет, то есть все шансы, что вы сумеете заработать, по крайней мере, какие-то деньги. Шансы получить приличный доход при небольших падениях цены не слишком велики.
Оптимизация покажет вам, каковы были ее параметры для тестируемого периода, но они не смогут даже приблизительно сказать вам, каковы должны быть оптимальные параметры для последующего периода торговли, когда вы действительно будете рисковать деньгами. Предположим, мы возвращаемся к 1994 году, только что перед этим закончив тестирование системы займ на карту мгновенно для оплаты услуг фитнес-тренера с такими параметрами, как 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 47-дневная долгосрочная скользящая средняя. Какова вероятность того, что 18 и 47 являются оптимальными параметрами для торговли в 1995 году? Я могу сказать, что здесь шансы отнюдь не в нашу пользу (при условии, что оптимальные параметры попадают в тестируемый диапазон).
Таким образом, то, что нам требуется, характеризуется большим допуском на ошибку.